2017年3月19日上午👨🏽⚕️，美国普林斯顿大学运筹与金融工程系的范剑青教授（Jianqing Fan）受邀来访我院，并做了题为“Validating Market Risk Factors and Forecasting Bond Risk Premia using Novel Factor Models”的学术报告。范英院长👷🏽♀️、部慧副教授等老师及三十余名研究生参加了报告会，李平教授主持了报告。
范剑青教授是美国普林斯顿大学的金融学终身教授🚏，台湾中央研究院院士，是非参数建模与高维复杂数据建模等方面的国际权威，在国际上有巨大的贡献和影响🏌🏼。他的文章引用次数从2001年第一次排名以来，一直位列世界数学家排名榜的前十名🔯。由于其对统计学重要而广泛的贡献，他荣获了多项殊荣🔍：2000年荣获了COPSS（考普斯）奖，2006年荣获洪堡基金会的终身成就奖💇，并于2006年应邀在国际数学家大会上作45分钟邀请报告，2007年荣获“晨兴应用数学金奖”💂🏿♂️，2009年获得GUGENHEIM Fellow.他先后担任了多个国际著名期刊的主编和副主编，包括Journal of Econometrics，Journal of American Statistical Association😓，Annals of Statistics，Probability Theory and Related Fields，Econometrics Journal🙎🏼，Econometrica,以及Journal of Financial Econometrics等.
报告中🙇🏽♀️🚵🏿♂️，范教授从选题意义和动机✖️、模型构建🦔、实证应用等方面详细介绍了他们的因子模型及两阶段估计方法：首先将数据回归到观测值上，然后对拟合的数据进行主成分分析👯♀️，并估计载荷系数和因子。在实证部分，他们应用该模型预测了美国国债的风险溢价🤌🏿，证明了观测到的宏观经济特征包含了因子的强大解释力🚰。最后，范教授与在座师生们进行了热烈的交流与讨论🕖。此次报告会使师生们受益匪浅🫏。
