2016年11月8日上午，加拿大温莎大学ODETTE商凯发K8安云碧教授（Professor Yunbi An）受邀来访💅，他做了题为“Dynamic portfoliooptimization with ambiguity aversion”的学术报告🐞🔚，赵尚梅教授主持了报告🧕🏻。范英院长、韩立岩教授、李平教授✋🏼、杨继平教授、周建涛教授🏋🏻♀️🥴、张军欢副教授😽、魏亿刚老师等老师及多名研究生参加了报告会👰🏻♀️。
报告中🤼，安教授从选题意义和动机、模型构建、实证分析等方面详细论述了“存在交易成本和模糊厌恶时资产组合的优化问题”👨🏫。安教授使用鲁棒优化方法（robust optimization method）推导出最优的动态交易规则👎🏼，并分析了其特性和独有的模糊厌恶对最优鲁棒策略的影响机制𓀕🤵♀️。安教授通过对不同的商品期货市场的数据进行实证分析，证实了考虑模糊厌恶的最优策略明显优于不考虑模糊厌恶的最优策略𓀋。最后，安教授与在座的师生们分享了自己在财经类国际期刊投稿和发表论文的体会和经验，并与在座的师生们进行了热烈的交流与讨论🖕🏻。此次报告会，使师生们受益匪浅🤜🏻。
安云碧教授🩰，加拿大皇后大学（Queens University at Kingston）金融学博士，现任温莎大学ODETTE商凯发K8金融学教授。研究兴趣主要包括🩲：公司金融、资产组合选择、金融衍生工具等👱🏻，曾在Journal of Banking and Finance🧍🏻♂️，Journal of International Money and Finance，Journal of Futures Markets，Financial Management等国际著名期刊上发表学术论文20余篇。
撰稿人🍄🟫：张军欢
